Acceso a archivos dentro de Azure Files
Azure files requiere siempre que el equipo esté en el dominio del cliente ya que usa kerberos para autenticar, por eso se valida contra AD o Azure AD.
Como dato adicional no todos los proveedores de internet permiten el acceso vía SMB por el puerto 445 lo que obliga el uso de una VPN hacia Azure
Una alternativa a este comportamiento es el uso de SW de terceros como Myworkdrive.
Frequently asked questions (FAQ) for Azure Files | Microsoft Docs